미국 금리인상·중국 침체 겹치면 일부은행 BIS기준 미달

미국의 금리 인상과 중국의 경기 부진이라는 경제적 충격이 동시에 발생할 경우 국내 일부 은행의 건전성 수준이 규제 기준 이하로 떨어진다는 우려가 제기됐습니다.

은행 건전성은 양호한 상태를 지속하고 있지만 저금리로 예대마진이 줄면서 수익성은 하락한 것으로 나타났습니다.

한국은행은 오늘(30일) 국회에 제출한 금융안정보고서에서 "미 연방준비제도의 정책금리 정상화와 중국의 경기 둔화와 같은 대외 충격이 동시에 발생할 경우 일부 은행의 총자본비율이 바젤Ⅲ 규제 기준에 미달하는 것으로 나타났다"고 밝혔습니다.

국제결제은행 내 바젤은행감독위원회가 지난 2010년 발표한 바젤Ⅲ에 따르면 국내 은행은 이 기준에 따라 위험가중자산에 따른 총자본비율, 즉 BIS비율을 2016년부턴 8.625% 이상으로 유지해야 합니다.

한은은 자체 '시스템적 리스크 평가모형'을 적용해 18개 국내 은행을 상대로 대외 충격에 따른 스트레스 테스트를 실시했다고 밝혔습니다.

이 분석 결과 미 연준의 정책금리가 앞으로 2년간 1%포인트, 2%포인트, 3%포인트씩 인상되는 경우를 가정했을 때, 국내 은행의 평균 BIS비율은 지난해 말 기준 14%에서 각각 0.1%포인트, 0.4%포인트, 1.2%포인트씩 하락하는 것으로 나타났습니다.

중국발 충격도 은행 건전성을 악화시킬 것으로 분석됐습니다.

중국의 국내총생산 성장률이 국제통화기금 경제전망보다 2년 연속 1%포인트 하회하면 BIS비율은 0.2%포인트 낮아졌습니다.

미 연준 정책금리 인상과 중국 성장률 둔화라는 두 충격이 동시에 발생할 때는 그 여파도 더 클 것으로 예상됐습니다.

한은은 앞으로 2년간 미 연준 정책금리가 3%포인트 오르고 동시에 중국 GDP 성장률이 2년 연속 IMF 전망치를 3%포인트 밑돌 경우, 국내은행 BIS비율은 내년 말 10.6%로 3.4%포인트나 급락할 것으로 분석했습니다.

내년부터 BIS비율 규제 기준이 8%에서 8.625%로 강화되는 상황이므로, 두 충격이 동시에 올 경우 일부 은행의 BIS비율이 이 기준에 미달할 수 있다고 한은은 진단했습니다.

올해 1분기 기준 국내 은행을 상대로 외화유동성을 스트레스 테스트한 결과에선, 금융위기와 비슷한 충격이 3개월간 지속할 경우 은행 부문에서 모두 2천414억 달러 규모의 외화유출이 일어날 것으로 나타났습니다.

다만 유출액보다 천 96억 달러 많은 3천510억 달러의 외화자금을 은행 자체적으로 확보할 수 있어 충격을 줄일 것으로 한은은 평가했습니다.

개별 은행과 은행 그룹 단위의 스트레스 테스트 결과에서도 올해 1분기 모든 은행에서 지난해 대비 외화자금 여유액이 늘어 은행의 외화유동성 상황이 전반적으로 개선된 것으로 파악됐습니다.